回答ありがとうございます。
上記１，２についてどちらも試してみたところ下記のようになりました。
Destroyに関しては引き続き関数を呼んでくれないので、もしほかに必要な情報などあれば教えてください。
（質問時に記載が漏れていましたが、UEのバージョンは5.6です。）
作成したSessionが他のクライアントから検索できない問題
回答にあった下記を追加することで、検索に現れるようになりました。
m_searchSessionSearch->QuerySettings.Set(SEARCH_LOBBIES, true, EOnlineComparisonOp::Equals);LobbiesAPIを呼ぶように設定すると、1部のLobbyパラムも検索に含めることができるようになっているのですね
そのままJoinSessionまでできたのでご報告いたします。
2 セッションDestroy際のDelegate問題
こちらについては、修正のAddOnDestroySessionCompleteDelegate_Handleを使用したデリゲート登録でも
登録した関数を呼んでくれませんでした。
下記のように設定したのですが、何か記載違いがありますでしょうか？
sessionInterface->AddOnDestroySessionCompleteDelegate_Handle( FOnDestroySessionCompleteDelegate::CreateUObject(this, &UOnlineManager::DestroySessionCompleteDelegate));（クラス名、関数名がプログラムに合わせて異なるだけで同じように見えます）
そのほかの情報としては、デリゲートは読んでくれませんが再度Detroyを使用とすると下記のワーニングが出るので、おそらく退出自体はできているのだと思います。
Can't destroy a null online session
もしなにか記載を間違っていたり、他に情報が必要な場合は教えていただけますと幸いです。