前提条件として確認しておきたいんですが、使用しているのはOnlineSubsystemNullでしょうか？
であれば基本的にインターネット上でSession検索をすることは不可能です
OnlineSubsystemNullはSessionの検索にBroadcastを用いるため、Broadcastの使用できないインターネット上ではSession検索をすることができません
またモバイル端末は、端末やOSによってBroadcastの受信が制限されている事があるため、SessionHostになれない場合があります
インターネット上でのSessionの検索については別途実装する必要があるでしょう
いわゆるマッチングサーバが必要になります
あとはNATについて調べてみてください