UE4でdlibを使う

はい、申し訳ありませんが、そうなってしまいます。

現状ではSourceフォルダーに以下にあることがおそらく必須となります。Source以下にしたくないのであれば、Pluginという手もあります。ただやることはほとんど変わらないので、結局相対パス部分を修正する必要はあるかと思います。