既存のファイルを追加する場合は、Source/MyProjectのフォルダー以下にcppファイルとヘッダーファイルを配置した状態で、エディター内メニューで"Visual Studioプロジェクトを更新"するか、".uproject"ファイルをエクスプローラー上で右クリックしてから、"Generate Visual Studio Project Files"を選択することで、プロジェクト上に追加された状態で認識されます。
もちろんその場合でもヘッダーなどが正しくインクルードされていない場合にはエラーになると思いますので、注意してください。