オブジェクトによって衝突したりすり抜けたりさせたい

Development World Creation
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Collisionの設定を変更すれば作れます
とりあえず設定するだけならComponentのCollisionをカスタム設定にしてみてください
特別なObjectとして定義したい場合はProjectSettings > Engine > Collision からObjectTypeとPresetを作成して定義します

参考資料を以下に貼っておきます

https://unrealengine.hatenablog.com/entry/2014/07/10/231035