SmoothingGroupの出力が適切にできていないように見えます
下に示す図は、Blenderで作った同一のSkeletalMeshを、Smoothingの設定を変えて出力し、インポートしたものです
Smoothingを特に指定しなかった場合、見づらいですが、角のNormalがすべて同じ方向を向いているのがわかります
この状態だと、Edgeが丸まって見えます
SmoothingをEdgeに設定し、適切にSmoothingが出力されたものが以下です
角のNormalが3面すべて分かれているため、角が立って見えます
一度、出力設定を確認してみてください
なお、設定はDCCツールによるので、個別の解説はできません
なお、UE4Editor上でNormalを見る場合は、SkeletalMeshEditorのViewport上の Character をクリックし、図のとおりにNormalにチェックを入れてください