マテリアルを個別に変更ができないのですが、手順が間違っていますでしょうか？
手順はあっていますが、シーングラフを見ると、3つのオブジェクトがインスタンスになっているようです。インスタンスオブジェクトは必ず同一マテリアルになりますので、インスタンスを解除すれば想定されている動作になるかと思います。
インスタンス解除は、シーングラフ内でオブジェクトを選択して右クリック、「固有のオブジェクトにする」です。
インスタンスになっているということで同一マテリアルになってしまうのですね。
インスタンスの解除してみます。