Olá Erivelto.
Você poderia explicar melhor a sua dúvida.
Se você por exemplo criar um projeto em BP deverá ir no menu FILE > Add Code to Project
Isso fará você criar os arquivos .h e .cpp
Depois de feito a programação e compilado, você poderá usar a sua classe no editor da engine. vá em Windows > Developer Tools > Class Viewer procure pela sua classe criada e depois arraste para a view port.
Comece com coisas simples para você entender como as cosias funcionam. por exemplo depois do inicio do jogo uma string ser escrita na tela…
Se eu puder ajudar mais…
Abraços.