GameInstanceにWidgetの変数を追加し、
ローディング表示用のWidgetを作成後、GameInstanceの変数に保存、
その後OpenLevelで新しいレベルを読み込んだ後、
保存したWidgetの表示が消えてしまいます。
他の回答だと、UE 4.20ではGameInstanceに保存すればOpenLevel後も消えない旨が書かれていたのですが、
バージョンが上がって必要な対応箇所が増えたりしたのでしょうか。
簡単な対応方法あれば教えて下さい。
Widgetのインスタンスが無くならない（見失わない）だけで、Viewport（PlayerController等）はOpenLevel時に初期化されるので画面からは消えます
再度AddToViewport等を使って表示しましょう
凝った実装にしない限りは、毎回AddToViewportを行う必要があるということですね。
回答ありがとうございました。