お世話になります。
やっと解決しました。
親のアクターのスポーンの前にComponentが使用されているので、
登録されていないままになっています。
なので、自分で登録しないと駄目です。
OnConstructionの
Arrow->AttachToComponent(RootComponent, FAttachmentTransformRules::KeepWorldTransform);
の後で、
Arrow->RegisterComponentWithWorld(GetWorld());
を呼んでください。WITH_EDITORのチェックもそうするのはおすすめです。
ただその作業はループ内なので、毎回GetWorldするのは重くなります。
ループ前、Worldをキャッシュして下さい。
なお、OnConstructionで大きい作業することは、非推奨です。
エディター上の作業に関しては、Editor Scriptingなどを確認してください。
PIEのWorldを直接編集したい場合は、
C++のコードで、WITH_EDITORのチェックを必ず入れて下さい。
よろしくお願いします。