Eso es porque no instalaste el SDK de Windows 8.1 desde el instalador de Visual Studio, el cual es necesario para la version 4.19 del motor.
- Abre el instalador de visual studio.
- En la seccion “Instalados” podras ver tu instalacion de visual studio.
- Haz clic en el boton “Mas” y selecciona “Modificar”.
- A la derecha, en el apartado “Resumen”, asegurate de tildar “SDK de Windows 8.1 y SDK de UCRT” (lo encontraras en la categoria “Desarrollo para el escritorio con C++”)
- Finalmente haz clic en “Modificar” y espera a que se instale.
Recuerda que con la version 4.20 de Unreal deberas instalar el SDK de Windows 10 en lugar del SDK de Windows 8.1
Espero haberte sido de ayuda y por favor marca mi respuesta como correcta si logras solucionar el problema.
Saludos!