マルチプレイヤーガンファイト(日本語名)サンプルの
ファイル>レベルを開く>MainLevelを選びます。
プレイボタンのメニュー(ボタンよこの▲ボタン)から、プレイヤー数を2以上に設定し、詳細設定のAutoConnectToServerのチェックをはずします
次にプレイボタンを押すと複数のゲームウィンドウが立ち上がると思います。
その一番したのメニューのボタンを押すとLanモードになります。
その状態で1つのウィンドウはPlay 他のウィンドウはFindGames(FindSession)され、
うまくいけば1つめのウィンドウがサーバーとしてみつかり、リストをクリックすれば(JoinSession)されます。
ネットワーク(ローカルLAN設定ですが)がおかしければFindGamesの段階でサーバーが見つからずリストが作成されないはずです。