「影が落ちているか落ちていないか」という議論の答えで言うと「落ちている」が正しい回答かと思います
一応HDRI画像を元にしたSkyLightによるライティングは実現できています。
LightStageのコントラスト比はかなり上げましたが…
球体の下にわずかに影が見えるのは確認できるでしょうか？
VRayのSkyDomeLightの動作を把握しているわけではないのですが、
計算の仕組みはUE4のSkyLightと同じなのでしょうか？
少し古いですが、基本的な仕組みは変わっていないと思います
もっとはっきりとした影、指向性のある影が欲しい、となると、やはり他のLightでセットアップする必要があるかと思います