スケルトン (骨格) とは、ボーン (骨) を順序立てて集めたものです。
メッシュとは、多数のポリゴンをつなぎ合わせてできる 3D モデルの形状のことです。
スケルタル メッシュは、スケルトンが入っているメッシュです。
スケルトンは下の図のように、一方でスケルタル メッシュと結びついており (メッシュはスケルトンに追従する)、もう一方でアニメーションと結びついています (アニメーションで動かす対象はスケルトンであってメッシュではない)。

だから、同じスケルトンであれば同じアニメーションを (余計な調整をしなくても) 使うことができます。ということは、スケルトンだけを使い回すために別のアセットとして扱った方が便利だということになります。
チュートリアルの後半では、スケルタル メッシュをインポートすると、次のようにスケルトンのアセットが独立して作成された様子が示されています。
チュートリアルの最後の方で、アニメーションをインポートしています。その時にスケルトンを選択しています。スケルトンの選択項目には、先に自動的に作成されたあのスケルトン アセットがちゃんと登録されています。「このスケルトンをアニメーションと結びつけるのだ」と指定しているわけです。
この際ですから、スケルトン アセットについて学んでおきましょう。
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