Você pode fazer um array com os valores de intensidade armazenados quando ligadas, aí vc usa esses valores. A dica é criar um struct com light + valor de intensidade, e no blueprint faz um array da struct.
Se intensidade = 0 não há contribuição da luz para a cena, então no calculo ela não tem como aparecer, agora depende do por que vc quer desligar essas luzes? É para diminuir o tempo de build? Se não for para diminuir o tempo de build então colocando a intensidade em 0 resolve, se for para diminuir o tempo de build então é melhor setar o atributo Visible para false. Em blueprint, da directional light sai um link para o light component e é nesse que vc pode tornar Visible = false;
Desligar a visibilidade pode ser usado no lugar da intensidade = 0, terá o mesmo efeito, sem precisar apagar o valor de intensidade e não precisará guardar os valores em array.