SessionはRoomであると考えて問題ありません
使い方はEpicGamesのサンプルであるMultiplayerShootoutを参照すれば良いでしょう
このサンプルはすべてBlueprintで構成されています
ただし、DedicatedServerであろうと、1Instanceに対して1Sessionしか保持できません
一つのゲームサービスで多数のSessionを保持しようとすると、複数のInstanceを保持し、何かしらの方法でMatchingを行う必要が出てきます
もしMatchingまで含めるとなると、自前で準備するか、PhotonやGameSparksなど何らかのNetworkServiceを使用するか、EpicOnlineServiceの対応を待つほかありません