まず、こちらのサイトから最新版がインストールされているかご確認ください。
最新版がインストールされている場合、UnrealDatasmithMaxExporter_5_1バージョンより、書き出し項目がリボンインターフェイスに移動しています。
添付画像の箇所よりエクスポートをして頂ければと思います。
また、最新版エクスポーターで検証していなくて申し訳ないのですが、前のバージョンまで3dsMax日本語版に対応していなく、英語版のリボンを移植するか、ユーザーインターフェイスをカスタマイズより、Datasmithエクスポート項目を、手動で出す必要がありました。
最新版では日本語に対応しているかと思いますが、ご注意ください。
最新の5.1.1は駄目でしたので一つ古い5.0.3をインストールしたらudatasmith拡張子が出てきました。
お騒がせしました。
最新の5.1.1はつかえないの？
まさかリボンの中にあるとは気づきませんでした。
書き出しだけしか見ていなかったので
ありがとうございます。