Una de las mejores tecnicas empleadas en videojuegos en los años recientes es es la de pasar de un mundo a otro de forma inmediata y/o cargar extensiones de niveles sin tiempo de carga. Esto lo podemos lograr con la tecnica llamada Level Streaming
https://dev.epicgames.com/community/learning/tutorials/BJkV/unreal-engine-como-cargar-niveles-con-level-streaming