空のクラスをエディターから生成して作ろうとしても.generated.hがない
アンリアル ビルド システムの設定によると、
.generated.hは「通常のC++コンパイラが実行される前」にUnrealHeaderToolによって自動生成されます。
よって.generated.hは最初からあるものではなく、C++コードをビルド(UE4上の「コンパイル」、またはVisualStudioの「ソリューションのビルド」等)することによって生成されます。生成されたファイルはプロジェクトのIntermediateディレクトリ内にあり、これをインクルードしています。
また、クラスを指定してC++コードを作成すると.generated.hをインクルードする記述はデフォルトでありますが、空のクラスで生成した場合は記述がないので、自身で追加する必要があります。