Não sei se é normal, mas pra mim não parece… a iluminação está do jeito que quero antes de dar play, então quando vou ver como esta ficando fica claro demais! Vou deixar um exemplo fixado, por favor, se alguem souber o que é me respondam 
Antes de dar play: Imgur: The magic of the Internet
Depois de dar play: Imgur: The magic of the Internet
Notem que fica MUITO MAIS claro… Já mexi em tudo e nao achei ainda…
Você precisa recalcular a iluminação. No menu “Construir” vai ter uma opção pra isso.
Tá vendo aquela mensagem de erro no canto esquerdo da tela? Ela vai aparecer a cada fez que fizer alguma alteração no seu mapa, que resulte nele precisar recalcular a iluminação e sombras. Então sempre que ela aparecer, você tem que fazer o que o mcleary falou acima.
Eu estou tendo o mesmo problema. Porém, não estou achando a opção de recalcular a iluminação. Meu Engine é versão 5.0
Coloca um PostProcessVolume no mapa.
No Detalhes do PostProcessVolume marca o Infinite Extent ( Unbound ) [ pra pegar o mapa inteiro e não só a área dentro dele ]
E depois em Lens > Min Brightness e Max Brightness você marca e ajusta os valores, deixei os meus dois no 1.0.
Sobre o recalcular no 5.0 é o Build > Build Lighting Only ( Control + Shift + ponto e vírgula )