上記のアセットは3ds Maxで作成されたもののようですので、当然マテリアルには互換性がありません。レンダラーにはMental RayもしくはV-Rayを使った専用のマテリアルとなっていますので、UE4ではそのまま読み込むことは不可能です。
申し訳ありませんが、ここではUE4用に使われることを想定したアセットでなければ完全な解決は不可能です。もしメッシュやテクスチャーだけを使いたいというのであれば、それぞれを個別に読み込むこと自体は可能ですので、そのまま同じ見た目を持ってくるわけでなければなんとかなるとは思います。
ただし、UE4にはDatasmithという公式のプラグインがあり、そちらを使えばMax上で作成したマテリアルもある程度は読み込めるようです。Datasmithについては公式ドキュメントもありますので、そちらを一通り読んでみることをお勧めします。
http://api.unrealengine.com/JPN/Enterprise/Datasmith/index.html