まず知るべきは「光は物体の表面を照らす」「光は物体の表面で反射する」ということです
重要なのは「表面」という部分です
MeshのPolygon（Surface）には「表」と「裏」が存在します
そして、UnrealEngineのデフォルト設定では、Surfaceの裏面を描画しません
描画されていないものは、ないものと一緒です
なので、Meshの裏面からは光が貫通します
これが、Cubeで囲った部屋は暗くなるのに、Planeで囲った部屋が暗くならない理由です
Cubeで作った建物の軒下が明るいのも同じ理由です
DirectionalLightが地面の下から照らしていますが、地面はPlaneなので裏面がありません
なので地面の裏から光が貫通して照らされる、という結果になります
完全に光を遮断する空間を作りたい場合は、表面が外を向いたMeshの内側に閉じ込めてください
BSPBrushを使って囲うのが一番簡単かと思います
あるいはMaterialでTwoSidedをOnにし、両面レンダリングするようにしてください