BP_Sky_Sphereというブループリントですが、これは以下の手順でレベルに追加できます
① コンテンツブラウザの「コンテンツ」の横のフォルダみたいなボタンを押します
②「エンジンコンテンツ」をクリックします
③ フィルタにbp_sky_sphereと入力するとBP_Sky_Sphereだけが表示されるので、
それをレベルにドロップします
「Directional Lightで光が入り込んでしまう」の方は良く分からないです。PostProcessVolumeの露出補正の設定かも？