うまくSaveされていないのは Save Game To Slot ノードでSlot Nameが何も指定されていないのが原因です。Save Game To Slotノードの返り値にBooleanがありますので、ブランチノードに渡すとFALSEピンに実行パルスが流れるのがわかります。これはセーブの失敗を意味します。
Load Game from Slotも同様の理由で失敗しています。
うまくセーブが実行できるとドキュメントにも書かれていますが「Savedフォルダの中にあるSaved Gamesフォルダ」にセーブファイルが作成されているはずです。
１つ気になった点として、現在ウィジェットでStartボタンを押すとCreate Save Game Objectノードを呼び出していますが、この状態だとStartボタンを押す度にPlay Countがリセットされます。
起動時にというのはどのような状態のことを指していますか？ パッケージ化したexeファイルをダブルクリックしてということですか？
exeファイルをダブルクリックした時点、エディタで再生ボタンを押した時点の２つです。
どこに保存されているかわかりませんが
「Savedフォルダ」の中の「SaveGamesフォルダ」に格納されます。