PIE等で、エディタ上で実行したゲームでも、セーブデータはユーザ側で初期化などをしない限りは残ります。
a-zaki様がおっしゃられているように、ゲームのリトライ処理をどのように実装されているかは、こちらからは把握できませんが、リトライ時にもセーブデータの作成を行っていませんか？
PIE等で、エディタ上で実行したゲームでも、セーブデータはユーザ側で初期化などをしない限りは残ります。
a-zaki様がおっしゃられているように、ゲームのリトライ処理をどのように実装されているかは、こちらからは把握できませんが、リトライ時にもセーブデータの作成を行っていませんか？