先程プロジェクトを確認してみたところ、マウス入力中はウィンドウ外に行くことがないようになっていました。
おそらくUE4側の仕様で最初からそうなっていたようなので、質問の段階でなにか勘違いをしていたようです。
申し訳ありません。お騒がせしました。
ただマウス入力ではなく、キーボード入力ではウィンドウ外に行くことが出来るようです。
その場合はEvent On Mouse Leaveを使うことでウィジェット外にいったときの処理を組めるようなので、うまく工夫すればウィンドウ外に行ったときの処理もいけそうです。
、回答ありがとうございました。