配列に対してアセットをまとめて格納する機能は現在ありません。
早い方法としては、コンテンツブラウザから配列のElementに対してドラッグアンドドロップ操作することです。
C++からであればファイルパスを指定して設定することができます。
以下のブログでC++からファイルパス指定でSoundCueを再生する内容が紹介されています。
-Unreal 4 - Playing Sounds from C++ with Sound Cue using Sound Parameters (Sound Component)
