ローカルマルチプレイのメニュー画面

私の独自の実装方法ではありますが、
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1.カメラもメッシュも持たないただののポーンを作成

- これが各Playerの入力を受け付ける

2.GameModeBPを作成し、DefaultPawnを1.で作成したポーンに設定

- これが「CreatePlayer」を行った際に生成されるポーンになる

3.レベルブループリントで必要分だけPlayerの入力を受け付けるウィジェットを作成+AddViewPort

- 参考画像でいえば画面隅に4枠のPlayer(CPU)枠

- 「UniformGridPanel」とかが使えそう

- BPで生成してもいいし事前にウィジェットに配置してもいい

4.レベルBPがCreatePlayerを4プレイヤー分行う

- 4プレイヤー分生成していつでも参加できるよう入力は常に受け付けられるようにするため

5.各プレイヤー枠ウィジェットに各プレイヤーポーンで取得した入力をイベントディスパッチャー経由で渡す

- なのでウィジェットにはプレイヤーポーンのリファレンスなりを渡す

- スポーン時に引数として渡すようにすれば簡単

こまごましたとこは省きますが、こんな感じで実装しています。
レベル遷移を行う前にRemovePlayerを行うのを忘れないように。次レベルまで残ります。