画像の部分の設定以外ですり抜けの原因になりそうなのは
- 3Dの見た目の形とコリジョンの形が違う
- 弾の移動方法がコリジョン無視の方法になってる
- コリジョンを付けたコンポーネントがルートじゃない
1はコリジョン設定を有効にするコンポーネントが違う場合もあります。
2はProjectileMovementを使ってるなら問題ないはずです。
トラブルが起きやすいのは3で、アクターに含まれるコンポーネントのうち、一番親のコリジョン以外はちょっと変な挙動をして、すり抜けもよく起こります。
ルートが"DefaultSceneRoot"になってる場合は、弾のコンポーネントをそこにドラッグすると、弾がルートになります。
http://imoue.hatenablog.com/entry/2016/03/11/213645
↑はその問題について以前書いた記事なので、よろしければこちらも参考にして下さい。