バックドロップHDRIのダウンロード先はしっかりとローカルフォルダーに指定されていますでしょうか？
再度開いた際に、参照がうまくいっていない可能性があります。
もう一度任意のHDRIを選択いただければ問題ないかと思いますが、添付画像のファイルの場所から指定できる、DL先の選択には注意してください。
