Meu primeiro Jogo na UE 4

A função Set Input Mode UI Only não retorna nada mesmo.

O que você faz:
1 - Criar Widget e definir a Classe para a mesma do seu Widget do Pause.
2 - No retorno do Criar Widget você salva o valor no Pause Menu Reference.
3 - No Alvo do Adicionar à Porta de Visualização e no Alvo do Set Input… você usa a variável do Pause Menu Reference que está com o valor retornado.

EDIT
Se você não estiver usando, deleta a variável Pause Menu Reference e cria outra quando arrastar o retorno do Criar Widget, pode ser erro com o tipo de variável.