Lighting needs to be reuiltと表記が出るのですが、どういう意味でしょうか？

International 日本語 (Japanese)
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ライティングビルドが行われていないので、ビルドしてくださいという表記です。
ツールバーからビルドボタンを押してライティングビルドを行ってください。

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https://answers.unrealengine.com/spaces/16/japanese.html