Characterを選択してプレイしたい

02-characterselect-widgetの方ですが、Set Materialが無くなって

これは自分がテストで使ったスケルタルメッシュががAuroraとCrunchというものであり、これには既にマテリアルがセットアップされているスケルタルメッシュなのでSet Materialノードを省いても問題なく動作していました。

なので、SetMaterialはSet Anim Instance Classの後に接続した状態にしています。

正しいと思います。

Cast To GI_CharacterSelectというノードがありますが、これは私の作成しているCharaSelelctGMと同じものですか?それともCharGameinstanceと同じですか?

CharGameinstanceと同じです。GI_CharacterSelectのGIはGameInstanceの単語の頭を取ったものです。

Set Anim Instance Classでアニメーションブループリントのクラスを指定してみましたが、プレイして確認するとTの状態のままでした。

ブループリントを見てみました。chara3ボタンを押した場合の処理でSet Skeletal MeshでSK_PrototypeMをセットされていますが、その後のSet Anim Instance ClassでSK_Mannequin用のThird Person Anim BPをセットしていますが、正しくはProtoCharacters_AnimBPだと思います。
恐らくここでOutputLogに「Third Person Anim BPは、このスケルタルメッシュと互換性がありません」的な警告メッセージが表示されていると思います。