Characterを選択してプレイしたい

Game Instance を使えばレベルを跨いで、値を保持することが出来るので、選択したキャラクタの値を保存してゲームプレイレベルで値に応じたプレイヤーキャラクターの生成を行う、という手順になると思います。

Youtube で英語ですがキャラクター選択を実装するチュートリアル動画があったので貼っておきます。

Unreal Engine 4 - Character Select