C++でCharacterにComponentを追加したい

それは UnitBase.hCombatComponent.h をincludeしているからですね
基本的にヘッダファイルではクラスについて具体的な内容を書くことはないので、ヘッダファイルでは前方宣言にとどめておき、cppでヘッダファイルをincludeします

#pragma once

#include "CoreMinimal.h"
// #include "CombatComponent.h" // .hでは具体的な内容は不要なためincludeしない
#include "GameFramework/Character.h"
#include "UnitBase.generated.h"

class UCombatComponent;  // 変数等で必要な場合は前方宣言しておき、.cppでincludeする

UCLASS()
class SOULS_API AUnitBase : public ACharacter
{