お世話になっております。
検証いただいた手法はその通りでございます。
サンプルを作るのは少し手間がかかってしまうので、ちょっと難しいかと思います。
なぜ、1フレ遅延するか？の大まかなフローの想像なのですが・・・
(A)通常アニメシーケンスの再生
①GameThread ：アクターのTickなどからAnimBPのAnimInstanceへAnimState遷移リクエスト
②アニメ処理スレッド：AnimInstanceのAnimState遷移処理→アニメシーケンスの再生リクエスト
(B)アニムモンタージュの再生
①GameThread ：アクターのTickなどからAnimBPのAnimInstanceへAnimState遷移リクエスト
②アニメ処理スレッド：AnimInstanceのAnimState遷移処理→AnimState遷移のAnimNotfyの発行
③GameThread ：AnimInstanceのEventGraphでAnimState遷移AnimNotifyの実行→アニムモンタージュの再生リクエスト
（EventGraphはGameThreadで動くということで間違っていないでしょうか？）
(A)の場合は①②が同フレーム内で処理されるので、次のフレームではアニメーションが表示される。
(B)の場合は①②が同フレーム内で処理されるが、③は次のフレームになってしまい、更にその次のフレームでアニメーションが表示される。
ということではないでしょうか？
(A)と同じようなタイミングで呼び出す方法はございませんでしょうか？
よろしくお願い致します。