既に解決済みの問題かもしれませんが、これからの人の為にも回答の一つでも・・・
コリジョンは一体成型で作ると、絶対に凹メッシュが出来てしまうので、インポートすると壊れてしまいます。
なので、要素でバラバラにした「UCX_」メッシュで作成してください。
Mayaでスミマセンが、コリジョンはこんな感じです。
要素毎に色分けして見やすくしています。
右のOutlinerを見ると、建物のメッシュ(Tower01とHouse01)と、それに対応する「UCX_」コリジョンメッシュで構成されています。
（建物メッシュはハイドしています）
UEにインポートすると、こんな感じにすんなりコリジョンが付きます。
コリジョンの線が薄いので見え辛いですが・・・
サンプルの「ThirdPersonBP」に置いてテスト
問題なく、ブルーマン先生をコリジョンが阻んでくれます。