自前サーバーorプロジェクトからビルド

Development Programming & Scripting
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サーバとはDedicatedServerのことですね。
それも要件による…と言いたいところですが、なるべくUE4の機能を利用したほうが楽かなとは思います

MMOのスターターキットなどもあったりしますので、参考になるかと思います
MMO Starter Kit for Unreal